CATS风控简介

 
设计目标:支持轻量级的风控以满足部分客户的风控需求,设计理念是追求快速灵活,不追求大而全。
 
角色设计:
管理人角色:设置风控;给投顾授权;交易;(风控的设置目前通过后台管理工具设置)
投顾角色:交易(每天必须在管理人给其授权后才可进行交易)
后台管理:创建产品;管理账户等;
 
风控设计:
基于CATS算法策略平台的本质,CATS的风控基于算法策略的母单进行检查,子单级别不限制,提高下单速度。
 
目前支持的风控规则:
 
RULEID,RULENAME,RULEDESC,TYPE
R010000,止损设置,产品单位净值不能低于{d},1
R010001,敞口限制,{1d}<净值<{2d},权益类和衍生品类投资合计不高于资产净值的{3pv};权益类对冲后轧差的合约价值不大于本计划净资产的{4pv};衍生品类轧差的合约价值不大于本计划净资产的{5pv},3
R010002,单一股票份额,投资于一家上市公司所发行的股票占该公司总股本的比例不得超过{pv},1
R010003,单一基金份额,投资于单一证券投资基金的份额数不得超过该基金最新披露总份额的{pv},2
R010004,单只股票总市值,投资于单只股票的市值不得超过计划资产净值的{pv},1
R010004_2,股票池单只股票市值,投资于股票池{1d}的单只股票市值不得超过计划资产净值的{2pv},1
R010005,创业板股票总市值,投资于创业板股票总市值不得超过计划资产净值的{pv},1
R010006,单个基金总市值,单个基金(ETF、货币基金除外)不得大于计划资产净值的{pv},2
R010006_2,基金总市值,投资于基金的总额不得大于计划资产总值的{pv},2
R010007,单个分级B基金市值,单个分级B基金市值不大于资产净值的{pv},2
R010007_2,分级B总市值,分级B总市值不大于资产净值的{pv},2
R010008,期货占用保证金,投资于商品期货、国债期货和股指期货占用保证金不得超过期货账户权益(占用保证金与可用资金之和)的{4pv},3
R010008_2,期货占用保证金,投资于商品期货、国债期货和股指期货占用保证金不得超过基金资产净值的{4pv},3
R010009,前10只最大持有股票,按市值计算,前10只最大持有股票合计不得超过资产净值的{pv},1
R010010,单个期货品种,单个期货品种(股指对冲除外)的保证金的投资比例为资产管理计划净值的{4pv},3
R010011,交易限制,禁止融资、融券,1
R010012,黑白名单,不能交易创业板股票,1
R010012_2,黑白名单,不能交易ST股票,1
R010012_3,黑名单,不能购买分级B基金,1
R010013,单只股票总成本,投资于单只股票的成本不得超过计划资产净值的{pv},1
R010014,全部商品期货敞口限制,{1d}=<净值<{2d},全部商品期货合约价值(非轧差)比例不能高于资产净值的{3pv},全部商品期货合约风险敞口(轧差)比例不能高于资产净值的{4pv},3
R010015,单一商品期货敞口限制,{1d}=<净值<{2d},投资于单只商品期货合约价值(非轧差)比例不得超过计划资产净值的{3pv},3
R010016,单只创业板股票总成本,投资于单只创业板股票的成本不得超过计划资产净值的{pv},1
R010017,单一创业板股票份额,投资于单只创业板股票持股数不超过该上市公司流通股本的{1pv},不超过该上市公司总股本的{2pv},1
R010018,股票池单只标的成本,投资于股票池{1d}单只标的的成本不得超过计划资产净值的{2pv},1
R010019,白名单,只能交易指定股票池{d}里的标的,1
R010019_2,黑名单,不能交易指定篮子{1d}里的标的,1
R010020,股指期货日开仓限制,股指期货同一品种日开仓数量不能超过{d}手,3
R010020_2,股指期货日开仓限制(投机仓),股指期货同一品种日开仓数量不能超过{d}手(投机仓),3
R010021,股票池总市值,投资于股票池{1d}的标的总市值本不得低于计划资产净值的{2pv},1
R010022,单一股票份额,投资于单只股票持股数不超过该上市公司流通股本的{1pv},不超过该上市公司总股本的{2pv},1
R010022_2,单一股票份额(所有产品),投资于单只股票持股数(包括管理人旗下所有产品)不超过该上市公司流通股本的{1pv},不超过该上市公司总股本的{2pv},1
R010023,股指期货保证金限制,{1d}=<净值<{2d},投资于股指期货占用保证金不得超过资产净值的{3pv},3
R010024,单一期货限制,单一期货合约持仓量不能超过该合约昨总持仓量的{pv},3
R010025,单一基金成本,单个基金(货币基金除外)的成本不得大于计划资产净值的{pv},2
R010026,股指期货限制,投资于股指期货的合约价值不得大于计划资产总值的的{pv},3
R010027,敞口限制(上下限),{1d}=<净值<{2d},权益类对冲后轧差的市值不能低于资产净值的{3pv},且不能高于资产净值的{4pv},3